CITADEL
ALPHA TRADING QUANTITATIF
Track record 2016-2026 | 33.9% CAGR | +1 537% | Sharpe 1.46 | -24.3% drawdown max
Performances Historiques (2016-2026)
Basé sur le top 5 des actions S&P 500 avec notre algorithme Dual Momentum.
CAGR
33.9%
Capital Final
163 663€
Drawdown Max
−24.3%
Win Rate
69.3%
Notre philosophie
Pas de magie. Juste des mathématiques.
📊 Systématique
Zéro émotion. Zéro intuition. Chaque décision est dictée par l'algorithme. La discipline est la clé de la surperformance long terme.
🔬 Transparent
Méthodologie open-source, paramètres publics, track record complet. Vous savez exactement comment fonctionne chaque signal que vous recevez.
🛡️ Prudent
Le filtre SPY absolu protège le capital en marché baissier. Le filtre sectoriel évite la concentration. 5 positions pour diversifier le risque.
Comment ça Marche
Une approche simple et systématique, soutenue par 10 ans de données de marché et des tests rigoureux
Analyse du Momentum Mixte
Analyse des données pour identifier les actions avec un momentum constant sur 12, 6 et 3 mois.
Sélection Qualité & Sectorielle
Filtres qualitatifs (liquidité/cap) et sélection des 5 meilleures actions en limitant à 1 par secteur.
Rééquilibrage Mensuel
Réallocation de votre portefeuille chaque mois selon les tailles recommandées (volatility scaling).
Performance vs S&P 500
Notre stratégie surpasse le marché sur les 10 dernières années — pas de cherry picking, que des faits.
CAGR 2.2x supérieur
33.9% contre 15.4% pour le S&P 500 — votre capital croît 2.2x plus vite chaque année.
Protection intégrée
Le filtre SPY absolu protège le capital lors des krachs. Drawdown max : -24.3% contre -30.3% pour le marché.
Capital 10 000€ → 163 663€
10 000€ investis en 2016 = 163 663€ aujourd'hui. Soit +1 537% en 10.5 ans avec des risques maîtrisés.
| Stratégie | CAGR | Drawdown Max | Volatilité | Ratio Sharpe | Trades | Taux Réussite | Facteur Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citadel Alpha (protégé) | 33.9% | -24.3% | 23.2% | 1.46 | 505 | 69.3% | 2.14 |
SPY (S&P 500) | 15.4% | -30.3% | 22.1% | 0.97 | Illimité | 52.3% | 1.14 |
Pourquoi ces chiffres comptent
- •33.9% de CAGR : 10 000€ investis = 163 663€ en 10.5 ans. Soit +1 537% avec un drawdown limité à -24.3%.
- •Drawdown -24.3% contre 30.3% pour le S&P 500. Le filtre macro économique (SPY) évite d'être investi dans les pires moments.
- •Taux de réussite 69.3% : plus de 2 trades sur 3 sont gagnants, garantissant une croissance stable du capital mois après mois.
Pourquoi nous faisons mieux
- •Filtre Qualité (2026) — nous excluons systématiquement les penny stocks, les actions peu liquides et les capitalisations inférieures à 2Mds$.
- •Lookback Mixte — l'algorithme ne regarde pas seulement les 12 derniers mois, mais combine les dynamiques 12m, 6m et 3m pour être plus réactif.
- •Volatility Scaling — les tailles de positions sont ajustées dynamiquement en fonction du VIX pour limiter le risque quand le marché s'emballe.
Simulation sur 10.5 Ans
Transformez votre capital avec la croissance composée de notre stratégie sur les 10 dernières années (Jan. 2016 - Août 2026)
Investissement Initial | Après 10.5 Ans | Rendement | ROI |
|---|---|---|---|
| 10 000€ | 163 663€ | +1 537% | 1537% |
| 20 000€ | 327 326€ | +1 537% | 1537% |
| 50 000€ | 818 315€ | +1 537% | 1537% |
| 100 000€ | 1 636 630€ | +1 537% | 1537% |
Pourquoi Nous Faire Confiance
Nous n'avons rien à cacher. Méthodologie transparente, données vérifiables, résultats reproductibles.
10 Ans de Track Record
Données yfinance S&P500 complètes 2016-2026 sans biais de survie. Chaque trade est simulé dans des conditions de marché réelles sur l'univers des 500 actions américaines.
Paramètres Stables
Pas d'overfitting. Filtres qualité (MarketCap > 2Mds$), Sectoriel, et Volatility Scaling : les règles n'ont jamais été modifiées en cours de route pour flatter les chiffres.
Surperformance + Protection
CAGR 33.9% vs 15.4% pour le S&P 500. Le filtre SPY limite les pertes (Max DD -24.3%). 10 000€ → 163 663€ en 10.5 ans avec un risque maîtrisé.
Méthodologie Ouverte
Pas de boîte noire. Notre algorithme de momentum (12m/6m/3m) est documenté, vérifiable et compréhensible. Transparence totale sur les règles d'entrée, de sortie et de gestion des risques.
Prêt à Transcender le Marché ?
Commencez votre parcours vers des rendements supérieurs dès aujourd'hui. Bénéficiez de la même stratégie quantitative qui a battu le marché pendant plus d'une décennie.